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第227章 回测验证

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B1/D1):实控人“抖音点赞赌场视频15次”(B1=15×0.5=7.5>5分)、供应商欠款“溢价120%”(D1=(5亿-2亿)/2亿×100% +(120%-30%)/30%×100%=150%+300%=450%>100%)→ 触发“红色预警”;

• 逻辑漏洞检测(C1/T1):券商研报“强烈推荐”但“Level-2机构净卖出8亿”(C1=(5 - (-4))×10=90>50)→ 推送“黄色预警”;

• 结果:狼眼系统在康美药业暴跌前30天触发“红色预警”,而传统逻辑系统因“依赖财报数据”漏报(误判率68%)。

“代码是‘历史的显微镜’,”她在终端写伪代码,“能把‘财务洗澡’的肥皂泡戳破,让‘关联交易’的隐身衣显形。”

(2)跨市场传染的“历史复盘”

林静用2020年“美股熔断波及A股”测试“跨市场预警”:

• A股(2020年3月9日):美股熔断触发“情绪共振系数”计算(A股恐惧指数滞后美股30分钟),模型按“标的属性识别”(港股通标的滞后10分钟)校准时差,提前15分钟预警“北向资金撤离”;

• 结果:狼眼系统预警准确率91%,传统系统因“固定时差假设”误判率55%(漏报“港股通标的提前反应”)。

“跨市场预警像‘天气预报’,要考虑‘气流’(资金流动)、‘地形’(标的属性)、‘季节’(牛熊周期),”她指着终端上的“传染路径图”,“缺一不可。”

3. 周严的“规则熔断回测”:用“老兵算盘”复核“历史教训”

(1)三级熔断的“历史复刻”

周严的“规则长城”活页本,第226章的“预警处置表”被替换为“历史熔断档案”。他以2015年股灾“千股跌停”为例,测试“三级熔断”的有效性:

• 一级预警(2015年6月15日):沪指跌破5000点(恐慌指数75),触发“暂停新增持仓”,但传统熔断机制因“阈值宽松(7%)”未响应;

• 二级预警(2015年6月26日):恐慌指数跌破20(<20阈值),狼眼系统自动减仓至20%,而传统系统因“人情压力(监管维稳要求)”失效;

• 三级预警(2015年7月8日):恐慌指数跌破10(历史极值9),触发“老兵否决权”(周严用铜算盘复核“担


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