“数据拆解”让陆孤影穿透了数字表面的华丽,看到了其背后可能存在的动机与操纵。然而,市场的陷阱从不局限于静态的报表与公告,在动态的、实时跳动的交易盘口中,另一种更为直接、更为精巧的“诱捕”手段,正随着市场流动性的回暖,悄然上演。这便是“庄家”或“主力资金”惯用的手法之一——对倒盘口。
陆孤影的日常工作,包括对自选股和潜在标的的盘面进行观察。他并非短线交易者,不追求从盘口波动中捕捉买卖点,但他深知,盘口是市场情绪和资金意图最直接、最即时的反映,是观察市场微观结构的窗口,也是识别某些人为操纵迹象的线索来源。他的“孤狼-幸存者系统”中,有一个专门的“盘口行为初步筛查”模块,用于标记异常交易行为,作为基本面分析的辅助和风险警示。
这一天,系统在常规扫描中,标记出了一只股票——“标的N”。这是一家主营传统行业、市值偏小、平时成交清淡、长期在低位横盘震荡的冷门股。近期,随着市场对“国企改革”和“资产重组”概念的零星炒作,该股开始有了一丝热度,但真正的异常,始于今日。
陆孤影点开“标的N”的分时图和Level-2盘口数据。上午的交易平淡无奇,午后开盘不久,情况开始变化。
第一阶段:点火与试探。
13:10左右,买盘上突然出现数笔百手级别的买单,将股价从平盘位置轻微推高约0.5%。这本身不算异常,可能是个别资金试探性买入。但陆孤影注意到,这些买单出现时,上方的卖压很轻,只有零星散单。股价轻松上涨,成交量略有放大。
第二阶段:对倒初现。
13:25,关键的迹象出现了。在卖一档位(比如10.20元),突然挂出一笔500手的卖单,几乎同时,在买一或买二档位(比如10.19元或10.18元),也出现了一笔数百手的买单。紧接着,这两笔大单几乎同时被成交,分时图上瞬间出现一根小小的脉冲,成交量柱骤然拔高。随后,买一和卖一档位的大单消失,盘口恢复清淡。
这种“买卖档位几乎同时出现大单并迅速成交”的现象,在几秒钟内重复了数次。股价被维持在轻微上涨约1%的位置,成交量相比此前明显放大,盘口看起来“活跃”了许多。
第三阶段:强化与诱导。
13:40之后,对倒的频率和单笔规模开始增加。有时是卖三、卖四出现千手级别压单,买盘则用稍低价格分批“啃食”;有时则是买二
本章未完,请点击下一页继续阅读!